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高頻度データの特性を考慮したボラティリティの予測 : 日本の株式市場への応用例
http://hdl.handle.net/10236/13700
http://hdl.handle.net/10236/13700eea41bed-677e-425d-9aaa-7a616f20b613
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文 (671.8 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2015-10-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 高頻度データの特性を考慮したボラティリティの予測 : 日本の株式市場への応用例 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Volatility Forecasting in the Presence of Market Microstructure Noise and Jumps : Evidence from the Japan Stock Market | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
永田, 修一
× 永田, 修一× Nagata, Shuichi |
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| 書誌情報 |
商学論究 巻 63, 号 2, p. 101-116, 発行日 2015-10-10 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 02872552 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00114131 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
